مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای

یک مدل بهینه‌سازی دو هدفة استوار برای انتخاب پاسخ به ریسک‌های پروژه و تبیین روش‌های حل مدل

مدیریت ریسک یکی از بخش‌های تأثیرگذار مدیریت پروژه است که ریسک‌های مربوط به پروژه را شناسایی و ارزیابی می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد. در چند سال اخیر، با وجود انتشار تحقیقات مختلف در مبحث پاسخ به ریسک پروژه، ابزار و روش‌های معدودی در این زمینه ارائه شده است. از این‌رو، در این پژوهش یک مدل بهینه‌سازی پاسخ به ریسک پروژه پیشنهاد شده است که به‌دنبال بهینه‌سازی دو معیار کلیدی زمان و هزینة پروژه است. مدل...

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه‌سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی‌توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش‌های...

ارائه‌ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ

مسئله انتخاب سبد[i] سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه مالی است که در آن تلاش می­شود تا در طول چند دورۀ زمانی بودجه مشخص‌شده را طوری بین دارایی­ها توزیع نمود که بازده[ii] سبد[iii] سرمایه‌گذاری بیشینه و درعین‌حال ریسک آن از یک حد معین بیشتر نشود. در این مقاله ابتدا یک مدل برنامه­ریزی[iv] ریاضی غیرخطی[v] مختلط برای مسئله‌ی انتخاب سبد سهام جهت بیشینه‌سازی نسبت­های شارپ سهام پیشنهاد و آزمون...

یک مدل چندهدفه استوار برای انتخاب تامین کننده تحت تدارکات ناب

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی استوار

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش های...